2023-09-28

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揭秘美股選擇權鐵兀鷹(Iron Condor):用最佳價差寬度賺取穩定收益!

By 追日Gucci

2023-09-28

21 DTE規則, Iron Condor, 價差寬度, 持有天數, 最大化鐵兀鷹利潤, 財務自由, 進階選擇權交易, 選擇權交易技巧, 選擇權策略, 鐵兀鷹

☕️我的文章對你有所幫助嗎?那麼考慮請我喝杯咖啡吧!☕️

今天我要揭露一個超重要的秘密:

如何選擇鐵兀鷹(Iron Condor)的價差寬度來最大化你的收益。

如果你也想在美股選擇權交易中減少風險,同時還能獲得穩定的收益,那這篇文章你一定要看到最後喔!"

前言

你是否厭倦了選擇權交易中的高風險和不穩定性?你是否想要找到一個更穩健的策略來積累財富?

不用擔心,鐵兀鷹(Iron Condor)是你的最佳夥伴。但問題來了,多寬的價差是最佳選擇?這部影片將用實用的數據來揭示答案。

本篇文章深度探討了如何選擇最佳的價差寬度來最大化報酬率(ROC)。我們還會教你如何利用 21 DTE Rule 來平滑你的收益,使其更加穩定。更棒的是,幾乎每種價差寬度的ROC都勝過跨式(Strangle)。

如果你想用科學與系統化的方式來提高你的獲利和降低風險,那麼這篇文章是你絕對不能錯過的。這不只是一篇文章,更是一個讓你重新思考選擇權策略的契機。記得「訂閱電子報」,不錯過任何值得你深入了解的投資知識!馬上開始閱讀,盡早掌握「Iron Condor 最佳寬度」,開始建立你的獲利機制吧!

常見迷思

👉 一般會認為權利金高出許多的 Strangle 會勝過 Iron Condor,但投資往往是違反直覺的活動。

這篇文章將用數據告訴你,

1️⃣ 為什麼風險更小的 Iron Condor 反而是累積財富的好夥伴。

2️⃣ 此外,會告訴你多少價差會是報酬率最高的合約組合。

測試數據Profile

🔹 標的:SPY

🔹 區間:N/A

🔹 進出場:45 DTE + (50% Profit Target + 21 DTE Rule 出場)

🔹 Delta: Sell Strike : 0.2

🔹 價差:$1 , $5 , $10 , $15 , $20 , $30

🔹 計算結果:

  • Win Rate 勝率

  • Premium 開倉 權利金

  • P/L 實際獲利

數據 Insight1:如預期般寬度越寬

  • 權利金越多

  • 勝率越高

  • 超寬的合約非常接近 Strangle 的效果,且因為風險加大,因此所需 BPR (Buying Power Reduction,最大損失 - 收取權利金)已非常接近 Strangle了。故需要進一步地比較不同寬度的 Iron Condor 哪個比較划算(ROC最高)。

backtest by wing span

數據 Insight2:ROC 最高的價差寬度與甜蜜持有天數(採用 50% Profit Target

  • 價差寬度:10、15、20是相對ROC最高的3組。當中又以15拔得頭籌,較10與20高出20%。

  • 甜蜜持有天數:當寬度在15以上時,平均持有天數最短,只要23天可以可收乾50%的權利金。

  • 超寬價差:當寬度達到30以上時,ROC就比不上 Strangle了。

ROC IronCondor 50 Profit Target

數據 Insight3:ROC最高的價差寬度(採用 21 DTE Rule

  • 15、20兩者都能取得最高ROC,不分軒輊。

  • 超寬價差:與 50% Profit Target 不同,即使寬度達到30以上,ROC依舊高於 Strangle。

  • 小細節1:當使用 21 DTE Rule 時,各價差寬度的變異性也會降低。換句話說導入21 DTE出場的機制,可以「平滑化」彼此的差異,也就是不同組之間的「差異性變小」,讓一些本來表現「差」的組「變好」。如果你回頭去對照 50% Profit Targe 的圖表就會發現。

  • 小細節2:相較於「風險無限」的 Strangle,大部分寬度的 Iron Condor 都比 Strangle 的 ROC 還高。

ROC IronCondor 21 DTE Rule

總結

  • 考慮到 SPY 大部分時間在 200美元附近。因此,對找上述測試數局得知 15、20 的價差寬度是 ROC 最高的組別。故當你在交易 Iron Condr 時,設定價差 10分之1 是理想的寬度
    當然這樣的寬度同時要符合你可以承受的風險。假如不能,還是以能承受的寬度為先。只有你感到舒服的寬度時,你才能在碰上最差的情況時,坦然而理性的面對。
  • 此外,導入 21 DTE Rule 後,除了持有天數縮短外,還能帶來更高與更平滑的獲利,甚至極大寬度與極小寬度的價差合約也能受益,且幾乎每種寬度的 ROC 都勝過 Strangle。

資料來源:Exploring Iron Condors Wingspan - Options Jive | tastylive

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後話

想透過文字好好傳遞選擇權經驗真的不容易,不過我盡量詳細一點解說。但仍不太可能過於鉅細靡遺,因為要顧及所有人的程度是不太可能,所以透過影片輔助效果會好得多。
Gucci 近期在考慮 YT 影片的主題(快一年沒更新),想順道跟大家收集一下,你對什麼主題感興趣?
歡迎來信告訴我。


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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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