近兩週開始美國Q4超級財報登場,正逢1/22歐洲央行公告大規模資產購制計畫(每月600億歐元持續19個月),1/25希臘大選激進左派聯盟(Syriza)當選,1/28美國聯準會FOMC利率決策會議以及1/30美國公佈第4季GDP年增率2.6%,因此,市場訊息紊亂,我仍將維持一貫策略耐心等待修正與升息,現金部位從50%上升至55.7%,不輕易為市場情緒動搖,這時候正是仔細建立獵殺便宜價值股名單的好時機,而機會是等待出來的。
索羅斯:如果只是為了好玩,那可能賺不到錢,因為真正好的投資都是無聊的。
文章難度:50
交易日誌:
[USO美國石油ETF]:
按計畫破底16.50買進葡萄,不過週五石油大漲,停損掛好不需理會,自動會出場。
[SPY美國S&P500]:1/29凌晨12點,買葡萄又順便買可樂
1/28到達三角收斂末端加上凌晨3點FED招開利率決策會議,市場近期都像驚弓之鳥,通常對主席葉倫的措詞相當敏感(即使她一直說一樣的話XD),可能會有大波動,但上或下不確定,此時便相當適合使用雙Buy策略,就是賭大波動,因為一旦波動劇烈升高,某一邊的權利金會快速提高,且Delta值也會朝一邊傾斜,從交易日誌總表可看到扣除成本一口獲利為USD 31.54美元,但是投機請注意風險,要是波動沒出來,又押太多口會很慘。
日線:
小時線:從60分線看得更加清楚,雙BUY後,凌晨下跌了一大段
[SPY美國S&P500]:1/30賣葡萄
大跌完的隔天,又開始不跌了,從三角收斂來看,SPY200附近是前面三次的關鍵支撐區,因此我在此做一點逆勢策略,假如這裡也破了,我已經掛好跌破198.50的時候會反手,改買葡萄看大跌。
選擇權小教室:
預測會有大波動發生時,但方向不確定,可使用價平相同履約價搭配買可樂+買葡萄,一旦行情發生,例如當時SPY價格為202,則可同時買202可樂+202葡萄。
以當天發生結果,當時Delta都在0.5附近,當天凌晨3點發生大跌,此時葡萄Delta躍升至0.55而可樂則降低至0.45左右,因此假如持續下跌,總獲利會越來越多,
因為葡萄越來越大顆的速度加快,而可樂越來越小罐的速度變慢。
[XLB原物料ETF]:1/26三角收斂突破失敗(如圖中箭頭處)
因應美元持續隨著升息上漲,原物料不容易有表現之處,需等2015下半年,景氣慢慢回溫後,才較有可能回升。
停損=2倍ATR0.77=1.54
[XLB原物料ETF]:1/29加碼
ATR:0.77到達加碼點,破三角收斂下緣與昨收處加碼
[RSX俄羅斯ETF]:1/26大跌7%,1/27反彈4%放空
繼上回12月的教學文章:
還在期待油價下跌連帶物價下跌?不如自己創造石油跌價的小確幸
出場後,等待了一個月找尋機會放空俄羅斯,
原因為盧布貶值,造成償債壓力加大,外匯儲備更以一週100億美元的速度流失,且石油持續維持低檔對其GDP與財政影響甚鉅,恐會引爆債務危機,加上1/26遭到標準降評為垃圾級(俄羅斯主權信用評級由BBB-降為BB+,展望維持負向)更是雪上加霜。
停損=2倍ATR0.763=1.53