2024-06-03

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美股選擇權交易中的黃金法則:為什麼45天到期是最佳選擇

By 追日Gucci

2024-06-03


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在選擇權交易中,合約天數的選擇往往是交易者成功與否的關鍵因素之一。

你是否曾經依照習慣或心情來決定合約天數?

你是否曾經從科學化數據化的角度,取得證實有效的合約天數?

本文將深入探討為什麼45天到期的合約在各種波動環境下都是最穩健且獲利最佳的選擇。

45天到期合約的優勢

根據長期實證研究,45天到期的選擇權合約在平均獲利率和勝率上表現最優。

這一結論來自於對不同波動環境下的多次回測,無論市場是高波動還是低波動,45天到期的合約都能提供穩定的收益。

1. 平均獲利率和勝率的優勢

研究顯示,45天到期的合約在平均獲利率和勝率上均勝過其他期限的合約。

這意味著,選擇45天到期的合約能夠在長期內提供更高的收益和更穩定的表現。


2. 風險管理與時間價值衰減的最佳平衡

45天的期限能夠在風險管理與時間價值衰減之間取得最佳平衡。

時間價值衰減(Time decay)是選擇權交易中的一個重要概念,45天的期限能夠讓交易者在捕捉時間價值衰減的同時,降低風險。


3. 高波動環境下的優勢

雖然縮短合約天數可以降低高波動環境下的風險,但研究顯示,45天到期的合約仍然是最優選擇。

這是因為45天的期限能夠提供足夠的時間來應對市場波動,同時捕捉到時間價值的衰減


實證數據支持

在一項針對2010年至今的研究中,研究人員比較了不同 IV Rank(隱含波動率排名)環境下的合約表現。

結果顯示,無論是低IVR(<30)還是高IVR(>30)的環境下,

45天到期的合約在風險回報比、P/L波動性和最大損失方面均表現最佳。

Why 45 DTE matters

低IVR環境

在低 IVR 環境下,45 天到期的合約能夠提供最佳的風險回報比和最低的P/L波動性,

這意味著交易者能夠在低風險的情況下獲得穩定的收益。

高IVR環境

在高IVR環境下,45 天到期的合約同樣表現出色。

研究顯示,45天到期的合約能夠在高波動環境下提供最佳的風險回報比,並且最大損失也相對較低。

結論

選擇合適的合約天數對於選擇權交易的成功至關重要。

根據長期實證研究,45 天到期的合約在各種波動環境下均表現出色,是交易者獲利的最佳選擇。無論你是新手還是經驗豐富的交易者,選擇 45 天到期的合約都能夠幫助你在風險管理與時間價值衰減之間取得最佳平衡,實現穩定的收益。

希望這篇文章能夠幫助你更好地理解選擇權交易中的合約天數選擇,並在實際交易中取得更好的成績。

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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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