2015-03-08

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[交易日誌]美股2015第9週(放空日元)

By 追日Gucci

2015-03-08


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最近數月很少交易,多數資產都已偏貴,耐心等待升息前的大修正。
恰好發現日元在盤整三個月後,即將跌破盤整區,因此預先放空。

FXY 2015W9BP

    我使用的標的為日元ETF(FXY),本來想用賣可樂來看不漲,勝率會較買葡萄高出許多,然而後來我決定使用買葡萄,原因在於有一個小技巧是看隱含波動率
波動率分水嶺:極端值常在20%~55%,因此假如隱含波動率超過這個區間,則有價格過高或過低的合理懷疑。

FXY 03072015OptionTree

    而小於15%對買方較有利,在決定使用買葡萄後,再來就是決定履約價格與日期,只要是做買方,我一律選擇價內且4~6個以上的合約,原因在於時間價值流失較慢,當行情未如預期連續噴出時,有較高的機會能等待多一點時間來讓趨勢發生。此外,價內還有一個好處就是當日元越往下跌時,DETLA值增加的速度也較快,自然獲利速度也會加快。
最後選定合約為:9月18到期81履約價的合約。

停損:權利金損失30% = 2.6 *0.7 = 1.82
風控:單一部位損失 < 總市場資產*0.005

[券商交易報告]

trade 2015W9

[免責聲明]
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我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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