Option IV Rank實用網站資源

在前一篇文章:實作低波動投資組合Beta Weighted Delta中談到運用IV Rank極端高或低時,選擇相應的策略,能夠提高交易優勢。那麼延伸出的問題自然是,從何取得IV Rank呢?

假如你是使用TOSTD User,可參考這篇教學在你的TOS中新增IVR指標
winningtheme.com/thinkorswim/tos_thinkscript/13-tutorial-how-to-plot-ivr-implied-volatility-rank-on-thinkorswim-chart
至於IBUser目前仍沒有這項功能。

除了從券商交易軟體中取的IV Rank外,還有一些網路資源可以取得。
先從今天要介紹的網站中,唯一免費的開始:

1. Marketchameleon

這個網站中還有很多其他Screener功能,有些是付費的,有興趣自行研究。
這篇文章將只介紹Implied Volatility Ranking功能(marketchameleon.com/volReports/VolatilityRankings)
進到網站中會區分為兩個Tab,分別為近期Rank上升與下降。
我以Rank上升當中的資料來說明:
Meleon(
變色龍)的RankPercentile,在上篇文章也提到,Percentile會比Rank更能反映當前IV在過去一段時間中,相對的位置。
從下表中,可看到一些必要資訊,Percentile RankIV 30(當前IV)IV 30 Change%20 Day History(過去20天的IV)之外,在最左邊的Symbol欄位還有一些資訊。
首先按下代號連結後進到以下畫面,紅框處可切換為顯示年初至今的IV變化趨勢,預設畫面僅顯示當天每分鐘的IV,用處不大。

點擊綠框處後則有更詳細一年內IV的變化圖表: 

因此,變色龍網站是個方便讓你能依據IV高低,選擇對應的Option Strategy免費的好資源。

2. CML TradeStation

CML TradeStation是一個回測工具,使用方式有兩種,
首先介紹第一項功能,直接針對某些標的,例如(AMZNFB…)選擇不同策略,然後檢視哪個策略的勝率與平均損益是你所感興趣的,爾後在相應的時間點交易。然而,回測結果跟實際交易會肯定會有所落差,因此必定需要自行實作一段長時間,慢慢修正成適合個人交易的習性。

根據上一張測試結果,可以看到VFCBABA在財報前Buy Call效果最好,接著可以再點擊測試結果,檢視詳細結果,如:平均勝賠率、平均損益與每筆進出時間。

補充第一張圖中Earning Handling當中的Custom Earning:這是我最常用在炒作財報前,預期IV上升所使用。在財報前7天或14天交易,並在財報前一天出場,以規避財報當天不確定性風險。
另一項功能,有如第一種方式反過來,用在手上沒有特別偏好的標的或偏好的策略時使用,細分為兩種此用方式:

  • By Ticker:有偏好標的,但無偏好策略
    如下圖所示,掃描AMZN在各個策略的勝率、平均損益與總回報,然後再選擇有興趣的策略,細看回測資料。
  • By Strategy:無偏好標的,也無偏好策略
    因為無偏好標的,因此提供選項供使用者選擇:包括,道瓊、納斯達克、標普500、或者以上全部。
    而策略則分為幾五項:不參與近期財報、只交易即將財報、只交易財報後、交易財報前。
    如下圖結果,我選擇納斯達克成分股,然後在財報前14天買進Straddle的策略。因為財報前,IV經常上漲。然後我以平均每筆交易報酬排序,並搭配勝率高者優先研究。
    因此,假設選出REGNXRAY,則可再次點擊,導至BackTest進一步查看測試細項。
  • 補充Scan中的其他設定選項:

3. Option Samurai

Samurai特別之處在於,它已在事先設定好20多種我認為符合邏輯的篩選腳本,
例如:

  • 財報前的Iron Condor,篩選條件為高IVStrike3ATR之外,且回報風險率30%以上。
  • 低風險高回報Call,篩選條件為勝率高於20%,且回報風險率超過500%

你可以直接複製這些定義好的腳本,然後再進一步微調。

假如不想微調,當然直接掃描結果當然也可以。但我幾乎會對每一項策略做參數調整,因此我都會把調整後的策略另作儲存,如下就是我經常在使用的策略,集中放置於Saved Scans區塊中。
再依據勝賠率、最大損失、期望值、報酬風險比決定我要做哪筆交易。

4. Option Alpha

Alpha的服務分成兩塊:

  • Toolbox:Watch List(IV Scan)與回測可分開買。
    Watch List:例如主要想找適合IV Rank高的標的,則可選擇高IV,並以IV排序,單看ETF或包含股票。
    篩選結果除了會顯示IV Rank外,按下雙箭頭後,會提供建議使用的策略以及預期價格變動區間。
    例如高IV適合StraddleStrangleIron Condor

回測:分為自選策略或者找出最佳策略兩種方式,網站上提供Demo,供自行操作,測試結果畫面如下:

  • 交易通知與每日交易總結影片,線上即時策略教學與研討會,從中學習他人思考邏輯與調整方式,有興趣者再自行研究。
    此外,除了收費部分,Alpha上還有許多免費卻高質量的教學影片,對於學習Option是很完整的資源。

以上便是我日常使用的工具,希望對你有所幫助。

文首橫幅圖片版權所有:追日Gucci投資美股,享受生活

[免責聲明] 本資料僅供意見參考使用,不得作為任何金融商品推介買賣之依據, 亦不得作為向他人提出投資建議使用。 本人已就可靠資料提供個人適當意見與資訊,但不保證資料完整性, 如有遺漏或偏頗之處,請瀏覽人士,自行承擔一切風險,本評論不負擔盈虧之法律責任。其中所出現的個股標的僅作為舉例說明使用,並無意圖引介任何人至美國券 商開戶,亦無意圖向任何人推薦投資標的。

追日Gucci
粉絲專頁

追日Gucci

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。
追日Gucci
粉絲專頁

您想發表留言嗎?